Universität KonstanzExzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“

Neuerscheinung: Cultures of High-Frequency Trading. Herausgegen von Ann-Christina Lange, Marc Lenglet und Robert Seyfert

31. Oktober 2016


Economy and Society, 45 (2016)

As part of ongoing work to lay a foundation for social studies of high-frequency trading (HFT), this paper introduces the culture(s) of HFT as a sociological problem relating to knowledge and practice. HFT is often discussed as a purely technological development, where all that matters is the speed of allocating, processing and transmitting data. Indeed, the speed at which trades are executed and data transmitted is accelerating, and it is fair to say that algorithms are now the primary interacting agents operating in the financial markets. (Abstract)

Der Soziologe Dr. Robert Seyfert ist seit Juli 2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ der Universität Konstanz, wo er zu „Risk, uncertainty and non-/knowledge in the financial market“ forscht. Derzeit vertritt er die Professur für vergleichende Kultursoziologie (Prof. Dr. Andreas Reckwitz) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).

Die Soziologin Dr. Ann-Christina Lange ist Assistant Professor an der Copenhagen Business School.

Prof. Dr. Marc Lenglet ist Lecturer für Managementan der European Business School Paris.

Der Sonderband geht auf den 2. Internationalen Workshop „Cultures of High-Frequency Trading and their Regulations“ vom 22. Juni 2015 in Konstanz zurück.